martes, 31 de enero de 2017

EL STOP LOSS, EL EQUILIBRIO EN EL TRADING

Hola a todos de nuevo.

Vuelvo a escribir para adentrarme en un concepto que para todos fue un impacto el día que lo conocimos. Me refiero al Stop Loss. Cuando empiezas en este mundo un día lo descubre y lo primero que se te viene a la cabeza es...¿como voy a poner un límite perdiendo en una posición? ¡imposible!.

Mas adelante después de muchos disgustos, empiezas a comprender el por qué de su existencia. Éste no es otro que el de mantenerte en el mercado y que no te dejen sin liquidez. Entonces después de tenerlo claro, viene la siguiente pregunta ¿y donde lo pongo?¿donde está el punto de equilibrio entre no quebrar mi cuenta y no dejar escapar gran parte de mis ganancias?. ¿Os suena no?.

Bien, no seré yo el que descubra el misterio porque no lo se. Hay muchas fórmulas, las basadas en zonas relevantes del precio, medias moviles, las basadas en ATR, etc...

Ninguna me acaba de convencer, aunque si me dan a elegir prefiero máximos o mínimos o zonas relevantes, siempre lo mejor es lo que diga el precio, un indicador nunca es una solución muy fiable.

A modo experimental en este post, he aplicado un patrón que he observado en las velas heiken con el objetivo de definir un stop. En un rally alcista/bajista es muy raro que una vela rompa el mínimo/máximo heiken de la vela anterior. Comprobadlo.

Pues con esta idea he diseñado una estrategia. Aplicamos el indicador "RSI diferencia" (cuya aplicación he explicado en otros post) para definir una entrada.

  • En temporalidad semanal identificamos el inicio de una zona bajista o alcista. En el caso del ejemplo, ARCELLOR MITTAL, zona bajista.


  • Una vez hemos identificado la zona, bajamos a temporalidad diaria para buscar una entrada, tal y como he explicado en post anteriores:
  • Una vez abierta la posición subimos a temporalidad semanal para aplicar el patrón observado en las heiken y fijar el stop. Marco con los segmentos horizontales azules el máximo heiken de la vela anterior. Lógicamente la longitud de este segmento es de una única vela semanal, que hará de stop durante la siguiente semana.

  • Por último bajamos a temporalidad diaria (donde los segmentos ahora cubren todas las velas diarias de la semana), y cerramos la posición si hay un cierre que rompa el stop (circulo rojo), con velas japonesas (no heiken).


A continuación un ejemplo alcista en BBVA, ya sin explicaciones:




Lógicamente he elegido ejemplos de rallies, ya que esta técnica no funcionará en tramos laterales, pero ¿qué funciona en esas zonas?. Hemos de desarrollar herramientas que nos permitan sacar rendimiento en las zonas donde se puede ganar dinero...y esas no son las laterales.

Por último un mensaje. Todo, por bueno que sea, siempre puede mejorarse, siempre hay que ser innovador, pensar en cosas distintas al resto.

Saludos.

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