INDICADOR DE SITUACIÓN DE TENDENCIA

Buenos días a todos y feliz día de Reyes.

En el presente post voy a presentaros un indicador que habréis visto en mis gráficos y que coloquialmente lo he llamado "mapa de colores".

Los que conocéis el blog, habréis leído que para mí los indicadores no son un fin en si mismos, sino una herramienta que nos facilite nuestra forma de operar. Es decir, primero la estrategia y después un indicador que nos avise. Al fin y al cabo no deben se otra cosa que gadgets de aviso y que nos permitan hacer screeneers para detectar patrones definidos por nosotros.

Sabéis mi debilidad por el RSI, el genial indicador de Wilder que todos los conocéis, pero no está demás que se recuerde su función. Este indicador mide la fuerza del precio en una dirección u otra en función de los movimientos de cada barra. Si en el periodo fijado, proporcionalmente hay mas días con movimiento positivo, la fuerza del precio será alcista y al revés bajista.

Esto significa que un porcentaje superior a 50% del RSI fija que en el periodo hay mas días positivos que negativos y por tanto podemos asociarlo a una tendencia alcista. Por debajo del 50% es el caso contrario y por tanto asociado a una tendencia bajista.

En el gráfico anterior podéis ver que no pongo las famosas líneas e Sobreventa y Sobrecompra. No las utilizo, no me parecen útiles, incluso me parecen engañosas, me explico. En indicadores que tienen límites superior e inferior esas zonas nos pueden llevar al engaño de que un impulso puede estar comenzando o acabando cuando realmente no es así. Este indicador lo que mide es la fuerza hacia arriba o hacia abajo del precio, es decir mas del 50% significa que hay mas fuerza hacia arriba, menos del 50% que hay fuerza hacia abajo, nada mas, por tanto la única línea importante para mi es la de 50.

Por otra parte el RSI del gráfico es el clásico de 14 periodos, y con esto vuelvo al principio de mi articulo. Mi intención es detectar grandes tendencias y para ello el periodo de 14 es demasiado "nervioso" como podemos observar si agrandamos el periodo del gráfico:

Por tanto he de modificar el indicador a mis necesidades. Después de varios estudios y análisis me decante por un periodo de 100 días para el RSI, para acciones e índices, y la diferencia está clara.

Recordad que lo que se marcan son zonas de fuerza alcista y fuerza bajista, NO TRAMOS PARA OPERAR, esa estrategia sería un desastre. Pues bien, ya tenemos fijadas las zonas, pero en toda zona alcista y bajista hay tramos de descanso o lateral y zonas de cambio de tendencia...y eso es lo que intentaré descubrir ahora.

El RSI mide la fuerza del precio en un periodo, por lo que para identificar impulsos, retrocesos y laterales dentro de una tendencia identificada en el RSI de 100 periodos, únicamente tengo que  coger un RSI mas rápido y compararlo. Después de varios análisis, me decanté por un periodo de la mitad del lento, en este caso sería un RSI de 50 periodos.

Si ahora ponemos los dos sobre un gráfico el resultado sería el siguiente;

Creo que se va captando la idea. Cuando el RSI rápido supera al alza al lento, la fuerza a corto plazo es superior a la de largo plazo. Si además el RSI lento está por encima de cero es probable que se inicie un impulso alcista. Al revés para los casos bajistas.

Esto esta muy bien pero el indicador no es visual, por ello decidí hacer una modificación y representar dos líneas algo distintas:

• Línea 1 (gruesa): RSI[100]-50. Con la intención de que la línea 50 sea la línea 0.
• Línea 2 (delgada): RSI[100]-RSI[50].

El cambio salta a la vista, de esta forma podemos en un mismo indicador, ver las zonas alcistas y bajistas marcadas por el RSI Lento y los cruces de la línea "diferencia" por encima y debajo de cero nos marcan los posibles impulsos:

Y ahora vayamos a casos concretos. Si nos fijamos en la parte final del gráfico de Arcellor, coincide con una fase alcista:

Como podéis ver a partir de la línea vertical azul en RSI lento (gruesa) entra definitivamente en la zona positiva, lo que hay que buscar a partir de ese momento son cruces de la línea delgada (la diferencia entre los RSI) por debajo de cero y mientras que el RSI lento se mantiene por encima. ESA ES LA ZONA DE AVISO O CONTROL. Punto 1 del gráfico. Una vez que la línea delgada vuelve a entrar en zona positiva, ya podemos pensar en una entrada larga.

Ahora solo hay que buscar un gatillo:

• La propia entrada de la línea delgada de nuevo sobre cero es una opción (indica que el RSI rápido ha cortado al lento al alza). Punto 2 del gráfico.
• Otro gatillo que me gusta mucho es el MACD_Mirror. Punto 3 del gráfico.

Para las salidas de los trades, os aconsejo que no uséis indicadores. Es mejor plantearse objetivos con fibos, zonas relevantes o zonas de acumulación de volumen.

Otro ejemplo, esta vez para entradas cortas...la explicación es la misma, no la repito:

Por ultimo el código para PRT...bien sencillo:

Rem Diferencia_RSI por Carlos Rozas

RSI1=RSI[100](close)
RSI2=RSI[50](close)
DifRSI=RSI2-RSI1

Return DifRSI as "DifRSI", 0, RSI1-50 as "RSI_l"



Las zonas de color, ya a vuestro gusto.

Este ha sido mi regalo de Reyes. Un abrazo para todos.