miércoles, 31 de octubre de 2018

UNA JOYA OCULTA EN EL RSI

Voy a dedicar este articulo, de nuevo a mi indicador favorito, el Relative Strength Index, mas conocido por RSI, ideado por J. Welles Wilder en 1978.

Es sin duda uno de los indicadores mas conocidos, no así su algoritmo. Esto es debido a que al ser tan famoso y venir cargado por defecto en todas las plataformas, la mayoría, lo cargamos y vamos a buscar sus famosas zonas de sobreventa y sobrecompra, sin pensar en qué es lo que estamos haciendo.

Pues bien, vamos a explicar para empezar, su proceso de calculo:
  • En primer lugar se obtiene la diferencia entre el cierre de la barra actual y la previa.
  • Si la diferencia es positiva se registra en la variable VarPos la diferencia entre los cierres y en la variable VarNeg el valor cero:
    • VarPos = cierre-cierre(anterior)
    • VarNeg = 0
  • Si la diferencia es negativa se registra en la variable VarPos el valor cero y en la variable VarNeg la diferencia EN POSITIVO entre los cierres:
    • VarPos = 0
    • VarNeg = abs(cierre-cierre(anterior))
  • Posteriormente hacemos los promedios de VarPos y VarNeg de las 14 barras anteriores. A esos promedios le llamaremos PromedPos y PromedNeg.
  • Ya estamos en disposición de obetener el índice RS:
    • RS=(PromedPos/PromedNeg)
  • Y por último para obtener el RSI se normaliza al rango 0-100:
    • RSI=100-100/(1+RS)
Y eso es todo, ya tenemos el famoso RSI. Integra en una sola línea la fuerza negativa y la fuerza negativa para analizar la fuerza del precio.


¿Que tal si ahora analizamos las tripas del cálculo? Por ahí hay dos variables que creo son muy útiles, el PromedPos y el PromedNeg. Si las ponemos por separado en un gráfico obtenemos lo siguiente (en verde PromedPos y en rojo PromedNeg).


La primera tentación que tenemos todos a los que nos apasionan los indicadores es analizar esos cruces y ver si cuando la línea verde está por encima de la roja coincide con zonas de subidas y viceversa. Reconocedlo, ya lo habéis hecho todos. Yo también lo hice y ciertamente así solo, ya resulta útil para detectar esas zonas. 

Pero vamos a ir un poco mas allá. Vamos a analizar la variación de ambas curvas respecto a una referencia fija, para ver como se mueven una respecto a otra. Para fijar esa referencia utilizo la media entre las dos, a la que hacemos una media de 14 periodos también (blanca discontinua en el gráfico):


Ahora empezamos a ver a donde quiero llegar. Las zonas de subidas coinciden cuando la linea verde PromedPos está por encima de PromedNeg (y al revés para las bajadas), pero sobre todo cuando PromedPos esta por encima de la media y PromedNeg por debajo (al revés para las bajadas). 

Esto tiene sentido, me explico. Podría pensarse que porque la fuerza positiva sea superior a la fuerza negativa estemos en zona de subidas, pero podría pasar que ambas Fuerzas sean "Fuertes" (por encima de la media) o "Débiles" por debajo de la media y aunque PromedPos sea superior a PromedNeg, estemos en una zona de "empate" y por tanto....voila...en una zona lateral. En las zonas dentro de las elipses amarillas, aproximadamente siempre las dos curvas están del mismo lado de la media.

En un gráfico se ve todo mejor. En éste a todas curvas le he restado la media, y por tanto ésta última se ve ahora horizontal:


Esta técnica me resulta muy útil para detectar zonas de subida, de bajada o laterales y aplicar las estrategias que mas probabilidades de éxito tienen en cada caso.

Un abrazo.


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