Quiero compartir con vosotros un sistema de mi creación que estoy probando por si alguno quiere trabajarlo tambien y testearlo y compartir resultados.
Lo principal es que se basa en un indicador que me he generado utilizando dos clásicos: el RSI y el ICHIMOKU. Las razones:
1.- Me encanta el RSI.
2.- Me gusta la propiedad de que las roturas de las lineas de tendencia tiradas sobre el RSI se adelantan por lo general al precio...y ahí esta lo importante "SE ADELANTAN"...¿y si otras propiedades también?.
3.- Si conoceis el Ichimoku, una de sus caracteristicas (entre otras) es una nube que "pulula" entre el precio (estudiaos como se genera, ya que es bastante ingenioso), de tal forma que si el precio esta por encima la predisposición debe ser alcista si la tendencia de fondo lo es y si esta por debajo, pues lo contrario.
4. Pues bien, no digo que siempre pase pero me suelo encontrar con estas maravillas. Veamos un gráfico de BBVA:
En este gráfico comparto las bases de mi sistema y las propiedades que nos podemos encontrar aplicando el RSIchimoku. Como era de esperar el comportamiento del Ichimoku con el RSI "SE ADELANTA" habitualmente al comportamiento que tiene el precio...que es lo que solemos busar en los indicadores.
Otra ventaja es que en muchas ocasiones este sistema evita caer en falsas salidas del oscilador de las zonas de sobrecompra y sobreventa. ¡Me encanta el RSI!.
Otro ejemplo, este mas reciente en Caixabank.
Espero que os guste. Ya me decís. Saludos.
Carlos,¿podrías publicar el código de este RSI Ichimoku o decirnos de aonde lo has sacao?
ResponderEliminarte lo agradecería un montón
Parece algo genial
Es sencillo ahora lo cuelgo y como dirías tu ¡gratis oiga!
EliminarYa ves que no tiene nada especial. Es sencillo, como todo lo que me gusta, pero tiene pinta de ser bastante util.
EliminarRem RSIchimoku by Calatravo_indicators
Rem varaibles predefinidas n=14, n1=22, d=22
a=highest[n](RSI)
b=lowest[n](RSI)
c=(a+b)/2
g=highest[n1](RSI)
e=lowest[n1](RSI)
f=(g+e)/2
return RSI, c[d] as "Tenkan", f[d] as "Kijun", 70 as "SC", 30 as "SV"
Toda la mejora que le encuentres, que seguro que con tu ingenio las consigues, te agradecería que la compartiesemos para potenciar este sistema del que espero mucho.
EliminarSaludos compañero.
!Oido cocina !,código bajado ,configurado y guardado en mi arsenal.De código fácil...nada,hay que entender bien lo que es el ichimoku (yo me pierdo un poco,torpe que es uno...).Por cierto,utilizas una media de 22...tengo un indicador de Ichimoku bajado de la plataforma y tiene las medias 9,26 y 52,imagino que es irrelevante.
ResponderEliminarEntiendo que hay que meter largos cuando la curva del RSI cruza al alza el kumo(la nube) y cortos en la viceversa,no?,ma o meno...!meidei,meidei!,necesitamos más instrucciones de uso Calatravo.
El indicador es una genialidad.
Un millón de gracias por compartirlo Carlos.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarHola Miguel Angel,
EliminarEl hecho de que en el indicador original los parámetros sean 26 y 52, es porque cuando lo diseñaron allá por la decada de los 30 la bolsa de Japón abría los sabados y había 26 días operativos. El 26 se refería a las 26 velas diarias del mes y el 52 al doble de 26.
Lo único que hago con el 22 es actualizar el nº de velas diarias mensuales actuales.
En cuanto a la operativa, se puede ver en los gráficos del post. Si el RSI atraviesa la nube entro largo en la vela que supere los máximos de la vela en que el RSI ha roto la nube. Pero, muy importante, solo si la tendencia de fondo o de MP/LP es alcista. (Aqui se pueden usar medias, etc...).
Si el RSI rompe la nube hacia abajo pero la tendencia principal es alcista NO SE ENTRA CORTO. Seguramente se trate de un correción de un impulso previo y habría que esperar a que acabe y probablemente entonces el RSI vuelva a romper la nube hacia el Norte avisando.
Para cortos lo contrario.
Saludos.
!Atenchion Carlos!,he estado trasteando y he sacado "otra" versión del Ichimoku Rsi.Acabo de poner gráfico en Twitter.No tengo inconveniente en pasarte código e incluso publicarlo en mi blog (suponiendo que esté bien construido).
ResponderEliminarcomo curiosidad,veo que en este que tengo añadido las lineas Kijun y Tenkan,estas se adelantan en sus cortes respecto a las mismas en gráfico....echalé un vistazo please
muy interesante, vere si lo puedo montar en metatrader, pero se ve interesante. Una cosa veo que los graficos son en velas diarias, lo has probado en timeframes mas peueños?,
ResponderEliminarGracias por adelantado, y gracias por compartir
No unicamente lo estoy utilizando en diario. Saludos.
Eliminarbueno Carlos,aquí te pongo mi versión del Ichimoku rsi.
ResponderEliminarPor primera vez ,en primicia , antes que en mi blog y !totalmente gratis,oiga!
A ver,a ver...
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REM ICHIMOKU RSI by Miguel Angel
Rem variables p1=9,p2=26,p3=52,p4=26
Upper1 = HIGHEST[p1](RSI)
Lower1 = LOWEST[p1](RSI)
Tenkan = (Upper1 + Lower1) / 2
Upper2 = HIGHEST[p2](RSI)
Lower2 = LOWEST[p2](RSI)
Kijun = (Upper2 + Lower2) / 2
SpanA = (Tenkan[p4] + Kijun[p4]) / 2
SpanB = ((HIGHEST[p3](RSI)) + LOWEST[p3](RSI)) / 2
Return Kijun AS "Kijun" , Tenkan AS "Tenkan" , SpanA AS "Span A" , SpanB AS "Span B",rsi as "RSI",70 as "SC",30 as "SV"
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Andrés, un puntazo alguien que pueda transformar los códigos de Prorealtime a Metatrader ...avisa con lo que sea.
Gracias por el indicador Miguel Angel, le hecho un vistazo.
EliminarMe decir cómo tengo que hacer para incluir el código en el ProRealTime. Recuerdo que lo hice una vez pero ahora no lo recuerdo.
ResponderEliminarLineatus del Foro Días de Bolsa
Te contesto en DDB, que allí puedo poner fotos.
EliminarSaludos Mariano.
El código que te he puesto parte del código del Ichimoku (que aparece en la plataforma británica de Prorealtime) al que le intento meter un RSI.Las líneas Tenkan y kinju están bien , lo que no me cuadra es el Kumo,el resultado spanA+spanB,mmm¿como se hará?.
ResponderEliminarRespecto a lo de utilizar 22 como periodo,recuerdo haber leido algo por ahí hace tiempo...y tienes razón!.
Un saludo mostruo.
span A = (Tenkan + Kijun)/2 desplazado 22/26 días hacia delante
Eliminarspan B = Punto medio del precio (Max+Min)/2 de los últimos 44/52 días desplazado 22/26 días
Buenos días Carlos,te propongo aunar esfuerzos...cierto! tu "Kumo" en el RSI es cojonudo,se anticipa al del gráfico.
ResponderEliminarMis lineas Tenkan y Kijun ,también se anticipan a las del gráfico en sus cortes...¿y si combinamos ambos?
Pués bien,he tomado tú código y lo he tuneao con las lineas Tenkan-Kinju incorporadas y parece bastante cañero.
Pongo código aquín:
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Rem RSIchimoku by Calatravo_indicators
Rem variables predefinidas n=14, n1=7,n2=22, d=22
a=highest[n](RSI)
b=lowest[n](RSI)
c=(a+b)/2
g=highest[n2](RSI)
e=lowest[n2](RSI)
f=(g+e)/2
Upper1=HIGHEST[n1](RSI)
Lower1=LOWEST[n1](RSI)
T=(Upper1+Lower1)/2
Upper2=HIGHEST[n2](RSI)
Lower2=LOWEST[n2](RSI)
K=(Upper2+Lower2)/2
return RSI, c[d] as "Tenkan", f[d] as "Kijun",T as "T",K as "K", 70 as "SC", 30 as "SV"
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A ver si puedo poner gráfico en Twitter y me cuentas....
Olvídate de estos códigos que he puesto.En concreto del mixto ,el tuyo combinando las lineas Tenkan y Kinju.Mirándolo bien,las señales que producen no son buenas.Las buenas ,parecen buenas,pero las malas...son desastrosas.
ResponderEliminarEstoy trabajando en otro código para un RSI ICHIMOKU ,no paro....
Menudo crack estas hecho. Seguimos en ello.
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