domingo, 5 de febrero de 2017

DIVERGENCIAS. Un análisis distinto.

Hola a todos.

Traigo aquí una de los temas que mas me atraen de los indicadores y no es otro que las divergencias. Doy por hecho que los que estáis leyendo esto las conocéis y si no investigad porque son uno de los patrones mas importantes para mi si utilizáis indicadores. Divergencias con el precio suelen tener muchos indicadores clásicos como el MACD, RSI o de nueva generación como el Vigia.


En el gráfico anterior de Bolsas y Mercados en temporalidad semanal se pueden observar dos divergencias del precio con varios indicadores (1) Vigia, (2) MACD, (3) RSI.

Las divergencias son patrones de agotamiento y de cambio de tendencia. Suelen se la primera señal que de confirmarse suelen ser muy fiables. Esto es muy importante, han de confirmarse con otro criterio, entrarles sin mas suele se peligroso ya que al ser señales tempranas son mas peligrosas.

Siempre me han atraído las divergencias. Siempre me las han enseñado así como las veis en el gráfico anterior, es decir, dos mínimos o dos máximos divergentes con los del indicador de turno. Desde luego que así son muy visuales, pero se hace muy difícil (al menos para mí) buscarlas con un screener.

Para detectarlas con un screener lo primero es, claro está, tener un indicador. He visto varios pero ninguno me acaba de convencer, son todos digamos demasiado puntuales en el tiempo.

Creo que NO hay que pensar en las divergencias desde un punto de vista concreto y pensar "en continuo". Hay que olvidarse de buscar máximos o mínimos divergentes y pensar en esta definición:

"Divergencia no consiste en comparar puntos de dos curvas, sino en comparar ambas curvas entre sí".

Es decir lo que hay que averiguar si una curva frena su avance (o retrocede) mientras la otra sigue acelerando o no retrocede tan rápido como la otra. Bien, eso lo tengo claro, pero ¿como lo hago?. Yo os voy a dejar aquí una idea, pero me gustaría que todos los que estáis interesados en el tema participéis con ideas que podamos desarrollar entre todos. La razón es que estoy convencido de que se puede conseguir una técnica de análisis clave en el análisis técnico aprovechando el carácter "anticipatorio" de las divergencias.

Aquí va mi idea:

  1. Primero elijo que curvas voy a comparar. La primera es lógicamente el precio. Elijo la curva de precios al cierre en temporalidad semanal. 
  2. Como indicador elijo al Vigia de Blai5. Simplemente porque he observado que da las divergencias de los otros indicadores y otras más.
Con esto ya tengo las premisas. Ahora el siguiente paso es comparar las curvas. Lo que se me ha ocurrido es usar como punto de referencia una media lo suficientemente amplia para que sea estable. He elegido la de 52 para el análisis semanal (aproximadamente una año). Lógicamente como estoy comparando el precio y el Vigia les aplico la misma media a ambos, con esto obtengo una referencia equivalente para ambas curvas.

El siguiente paso es graficar la diferencia entre ambas curvas y sus respectivas medias y el lo que aparece en el siguiente gráfico.


La línea azul es la diferencia entre la curva del precio (a cierre) y su media de 52 semanas. La roja es la diferencia entre el Vigia y su media de 52 semanas. Con este simple indicador ya podemos observar algo. En las zonas detectadas antes como divergencias, ambas curvas permanecen (la mayor parte del tiempo) una a cada lado de la línea cero. Es decir divergen. De esta forma tan sencilla tenemos un indicador con el que localizar divergencias con un screener.

Como se puede observar, en la primera divergencia mientras la curva del precio sigue por encima de cero, la del Vigia (la que anticipa) va decreciendo y se mete por debajo de cero, anticipando el posible fin de la subida del precio.

En el caso de la segunda divergencia, se trata del caso inverso. La curva del Vigia se sitúa por encima de cero mientras la del precio sigue aun por debajo. Esto nos indica que el Vigia ya esta remontando mientras el precio no, lo que marca una divergencia alcista en continuo, que es lo que busco.

Pues ya lo tenemos. Ahora como lo utilizamos. He observado el indicador para distinguir algún patrón aprovechable y lo que he visto es que cuando aparece la divergencia entre las curvas, la confirmación de la curva del precio cruzando la línea cero en la dirección de la divergencia, LA CONFIRMA en muchas ocasiones.


El primer caso la señal es falsa, las otras dos son buenas.

Otro patrón se da si cuando aparece la divergencia, el precio no la confirma como en el caso anterior y la linea del Vigia cruza al lado del precio.



Dos señales falsas y tres buenas, pero parece que patrón hay.

Para terminar una curva mas. Observando la curva Vigia, veo que antes de que cruce la linea cero ya está decelerando anunciando la divergencia, pero necesito saber si esa deceleración es suficiente o no. Para ello comparo la evolución de esta curva con su valor de 7 barras atrás, visualizando de esta manera la deceleración. La nueva línea es la discontinua. Considero que la deceleración del Vigia es significativa cuando ésta última línea cruza hacia arriba o hacia abajo la línea cero.

Esta curva me ha resultado impactante. Cuando está al lado contrario de la línea cero que el precio, este se ve claramente ralentizado, pero sorprende lo bien que marca los impulsos cuando está en el mismo lado del precio.

 
Pues hasta aquí los razonamientos y desarrollos que estoy trabajando en el campo de las divergencias. Estoy en convencido que el tema da para mucho mas y para ello repito lo que dije antes, todo el que tenga inquietud e ideas sobre este tema, es bienvenido a compartirlas.

En cuanto a la programación en Prorealtime, creo que es lo suficientemente sencilla de hacer si se siguen los pasos de las explicaciones anteriores. Son apenas unas líneas de código que a los que se manejan bien no les supondrá ningún problema y para los que no lo hacéis os servirá para hacer vuestros primeros pinitos en la programación.

Un saludo a todos.







21 comentarios:

  1. Buenas Carlos,
    En primer lugar agradecerte que hayas compartido esta idea con los asiduos a tu blog, por mas vueltas que le hubiese dado al tema de las divergencias nunca se me hubiese ocurrido la idea que nos acabas de transmitir. Desde que visto este blog, me quedo claro una cosa, TIENES UNA MENTE PRODIGIOSA para los indicadores y supongo que para otras cosas mas. Ahora a ver si entre todos somos capaces de sacarle partido a la idea y los grandes maestros participan un poco, con la idea que has compartido es para que hayamos participado un poco mas que lo hemos hecho hasta ahora. Saludos amigo

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  2. Hola Paco. Muchas gracias por tu comentario. Siempre gusta que valoren el trabajo que uno hace. Mucha gente pude preguntarse por qué en este o en otros blogs se comparte altruistamente trabajo o ideas que cuestan tiempo desarrollar. Yo te puedo dar mi razón y no es otra que poner en común las ideas para que con la colaboración con otros éstas se mejoren. Lo que viene siendo la sinergia, es decir, 1+1>2. Saludos.

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  3. Buenas Carlos, gracias por compartir todas estas ideas con indicadores. Estoy trabajando la manera de aprovechar este tipo de divergencias, pero como la programación no es mi fuerte... no acabo de ver como haces la última línea discontinua que indicas.

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  4. Hola Salvador. Lo primero disculpa por el retraso en contestarte. Si has llegado a que solo te falte la línea discontinua el resto es fácil. La discontinua únicamente es la diferencia del valor de la linea roja actual menos el valor que tenía la línea roja 7 barras atrás.

    Espero haberte ayudado.

    Saludos.

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  5. Buenos días Salvador,

    Te pongo un ejemplo de lo que te dice Carlos. Vamos a suponer que la línea Roja la hemos llamado Difvigia, entoces la discontinua seria por ejemplo difvigia2, y la formula seria Difvigia2=Difvigia-Difvigia[m], donde m es el números de barras que restamos en este caso 7, tendríamos que definir la variable m, como entero e igual a 7, espero haberte ayudado, saludos,

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  6. Buenos días,
    llevo yo también algún tiempo detrás de esta idea 'comparar un indicador con el precio para obtener divergencias' y no es fácil no, además si te complicas mucho ... es peor y todo
    - La verdad es que tras muchas vueltas lo mejor que he obtenido es comparar el 'Money Flow Index' (MFI) con el precio de tal manera que cuando el MFI se encuentra en sobreventa/sobrecompra podemos compararlo con el precio y ver si hay divergencias o no -de hecho comparas el precio con el volumen de money, es interesante-
    - Es un proceso relativamente fácil, ya que hacer un screener sobre el FMI no es complicado, y luego sólo hay que comparar con el precio

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  7. En mi opinion, la mejores señales de las divergencias se consiguen cuando coinciden varios indicadores a la vez.
    En mi caso uso un Estocastico lento, un MACD rapido y un MACD lento.
    Si tenemos señal bajista del MACD lento y otro mas, el precio cae el 80% de las veces, si coinciden los 3 aumentaria al 85-90%

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  8. Buenas tardes Jose7674 podrias indicar los periodos de Estocastico lento, MACD rápido y lento, para poder hacer un análisis, gracias de antemano, saludos.

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  9. MACD rapido: 5-13-1
    Estocastico lento: 14-6-3 o 21-6-3
    MACD lento 10-50-1 o similar

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  10. Buenas tardes jose7674, me podrias indicar parámetros para MACD y Estocastico para operar en 30 minutos? gracias.

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  11. es cuestion de probar... el estocastico 14-6-3 vale para todo
    El MACd ya es mas personal

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  12. Buenos días, me podrían ayudar con el cálculo de la linea de precio, para que quede proporcional ?

    Un saludo y muchas gracias.

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  13. Buenos días JMSL, el tema de proporcionalidad del precio va depender del activo, para hacerlo proporcional, crea una variable que se llame "zoom" en formato decimal, y luego multiplica la variable precio * variable "zoom". A la variable zoom le podemos ir dando valores en función de como queramos que nos quede, espero haberte ayudado, Saludos.

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  14. Muchas gracias Sr. Paco. Así lo estaba haciendo pero pensé en algún otro tipo de operación. Muchas gracias y un saludo

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    1. Si alguien conoce otra forma de verlo proporcional, me encantaría que lo compartiese, un saludo a los adictos de esta gran web.

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  15. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  16. Os pongo como usoo las divergencias con un grafico
    Donde pone triple divergencia, es bajista...

    http://i66.tinypic.com/2qis7pv.png

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    1. Jose7674, podrias compartir el indicador? te pido perdón si soy un pidon, saludos,

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  17. http://bolsatrilera.blogspot.com.es/2015/01/marchando-un-detector-de-divergencias.html?m=1

    Funciona bastante bien y no repinta

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    1. Gracias Jose7674, te explico lo que he hecho, he creado 3 indicadores, el primero, un detector de macd lento 10-50-1, apara ello he sustituido en el indicador el periodo 5 por 10 y el periodo 13 por 50. el segundo indicador, lo he llamado detector macd rápido y he dejado el indicador que has puesto tal cual, sin hacerle nada. el tercer indicador lo he llamado detector estocástico lento, y he sustituido todos los mimacd por miestocastico y luego he modificado el periodo 5 del indicador original por 21 y el periodo 13 por 6. me podrias indicar si lo he hecho bien, un gran saludo y gracias por la respuesta.

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  18. Si, eso es. Aplícales tamaños diferentes si los vas a poner en el mismo gráfico para poder verlos

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